Doppelte Exponentielle Gleitende Durchschnittsformel

Double Exponential Moving Averages Explained Traders haben sich auf gleitende Durchschnitte zu helfen, festzustellen, hohe Wahrscheinlichkeit Handel Einstiegspunkte und profitablen Exits seit vielen Jahren. Ein bekanntes Problem mit sich bewegenden Durchschnitten ist jedoch die schwere Verzögerung, die in den meisten Arten von gleitenden Durchschnitten vorhanden ist. Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt (DEMA) liefert eine Lösung durch Berechnen einer schnelleren Mittelungsmethode. Geschichte des doppelten Exponential Moving Average In der technischen Analyse. Bezieht sich der Begriff gleitender Durchschnitt auf einen Durchschnittspreis für ein bestimmtes Handelsinstrument über einen bestimmten Zeitraum. Zum Beispiel berechnet ein 10-Tage-Gleitender Durchschnitt den durchschnittlichen Preis eines bestimmten Instruments in den letzten 10 zehn Tagen einen 200-Tage gleitenden Durchschnitt berechnet den durchschnittlichen Preis der letzten 200 Tage. Jeden Tag schreitet die Rückblickperiode auf Basisberechnungen der letzten X-Anzahl von Tagen vor. Ein gleitender Durchschnitt erscheint als glatte, geschwungene Linie, die eine visuelle Darstellung des längerfristigen Trends eines Instruments liefert. Schnellere gleitende Durchschnitte, mit kürzeren Rückblickperioden, sind choppierere langsamere gleitende Durchschnitte, mit längeren Rückblickperioden, sind glatter. Da ein gleitender Durchschnitt ein rückwärts gerichteter Indikator ist, ist er rückläufig. Der in Abbildung 1 gezeigte doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt (DEMA) wurde von Patrick Mulloy entwickelt, um die Verzögerungszeit zu reduzieren, die bei herkömmlichen Bewegungsdurchschnitten festgestellt wurde. Es wurde erstmals im Februar 1994, Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazin in Mulloys Artikel Smoothing Daten mit schneller Moving Averages eingeführt. Abbildung 1: Dieses 1-minütige Diagramm des e-mini Russell 2000-Futures-Kontrakts zeigt zwei unterschiedliche doppelte exponentielle gleitende Mittelwerte, wobei eine 55-Periode in blau erscheint, Eine 21-Periode in rosa. Berechnung eines DEMA Wie Mulloy in seinem ursprünglichen Artikel erklärt, ist die DEMA nicht nur eine doppelte EMA mit der doppelten Verzögerungszeit einer einzelnen EMA, sondern ist eine zusammengesetzte Implementierung von Einzel - und Doppel-EMAs, die eine andere EMA mit weniger Verzögerung erzeugen als das Original zwei. Mit anderen Worten, die DEMA ist nicht einfach zwei EMAs kombiniert oder ein gleitender Durchschnitt eines gleitenden Durchschnitts, sondern ist eine Berechnung sowohl einzelner als auch doppelter EMAs. Fast alle Trading-Analyse-Plattformen haben die DEMA als Indikator, der zu den Diagrammen hinzugefügt werden kann. Daher können Händler die DEMA nutzen, ohne die Mathematik hinter den Berechnungen zu kennen und ohne irgendeinen Code schreiben oder eingeben zu müssen. Vergleich der DEMA mit traditionellen Bewegungsdurchschnitten Die gleitenden Durchschnitte sind eine der populärsten Methoden der technischen Analyse. Viele Händler verwenden sie, um Trendumkehrungen zu erkennen. Vor allem in einem gleitenden Durchschnitt Crossover, wo zwei gleitende Durchschnitte von verschiedenen Längen auf ein Diagramm gelegt werden. Punkte, wo die gleitenden Durchschnitte kreuzen, können Kauf - oder Verkaufsgelegenheiten bedeuten. Die DEMA kann Händler helfen, Rückschläge früher zu erkennen, weil es schneller ist, auf Veränderungen in der Marktaktivität zu reagieren. Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für den e-mini Russell 2000 Futures-Kontrakt. Diese Minute-Diagramm hat vier gleitende Mittelwerte: 21-Periode DEMA (rosa) 55-Periode DEMA (dunkelblau) 21-Periode MA (hellblau) 55-Periode MA (hellgrün) Abbildung 2: Diese 1-minütige Tabelle von Zeigt der e-mini Russell 2000 Futures-Kontrakt die schnellere Reaktionszeit der DEMA bei Einsatz in einem Crossover. Beachten Sie, dass der DEMA-Crossover in beiden Fällen deutlich früher erscheint als die MA-Crossover. Die erste DEMA Crossover erscheint bei 12:29 und die nächste Bar öffnet zu einem Preis von 663,20. Die MA-Crossover, auf der anderen Seite, Formen um 12:34 und die nächsten Bars Eröffnungspreis bei 660,50. Im nächsten Satz von Frequenzweichen erscheint die DEMA-Überkreuzung bei 1:33, und die nächste Leiste öffnet bei 658. Die MA dagegen bildet bei 1:43, wobei sich die nächste Leiste bei 662,90 öffnet. In jedem Fall bietet die DEMA-Überkreuzung einen Vorteil beim Einsteigen in den Trend früher als der MA-Crossover. (Für mehr Einblick, lesen Sie die Moving Averages Tutorial.) Handel mit einem DEMA Die oben genannten gleitenden Durchschnitt Crossover Beispiele illustrieren die Wirksamkeit der Verwendung der schnelleren doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Zusätzlich zur Verwendung der DEMA als Standalone-Indikator oder in einem Crossover-Setup kann die DEMA in einer Vielzahl von Indikatoren verwendet werden, wobei die Logik auf einem gleitenden Durchschnitt basiert. Technische Analysewerkzeuge wie Bollinger Bands. (MACD) und der dreifach exponentiellen gleitenden Durchschnitt (TRIX) basieren auf gleitenden Durchschnittstypen und können modifiziert werden, um eine DEMA anstelle anderer traditionellerer Arten von gleitenden Durchschnittswerten einzufügen. Das Ersetzen der DEMA kann Händler helfen, unterschiedliche Kauf - und Verkaufsgelegenheiten zu lokalisieren, die vor denen liegen, die von den MAs oder EMAs, die traditionell in diesen Indikatoren verwendet werden, zur Verfügung gestellt werden. Natürlich immer in einen Trend eher früher als später führt in der Regel zu höheren Gewinnen. Abbildung 2 verdeutlicht dieses Prinzip - wenn wir die Crossovers als Kauf - und Verkaufssignale nutzen wollten. Würden wir die Trades deutlich früher bei der Verwendung der DEMA Crossover im Gegensatz zu den MA Crossover geben. Bottom Line Trader und Investoren haben lange bewegte Durchschnitte in ihrer Marktanalyse verwendet. Gleitende Durchschnitte sind ein weit verbreitetes technisches Analyse-Tool, das ein Mittel zur schnellen Betrachtung und Interpretation des längerfristigen Trends eines bestimmten Handelsinstruments bietet. Da bewegte Durchschnitte durch ihre Natur sind nacheilende Indikatoren. Ist es hilfreich, den gleitenden Durchschnitt zu optimieren, um einen schnelleren, reaktionsfähigeren Indikator zu berechnen. Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt bietet Händlern und Investoren einen Überblick über den längerfristigen Trend mit dem zusätzlichen Vorteil, dass er ein schneller gleitender Durchschnitt mit weniger Verzögerungszeit ist. (Für die damit zusammenhängende Lektüre werfen Sie einen Blick auf Moving Average MACD Combo und Simple Vs Exponential Moving Averages.) Double Exponential Moving Average Double Exponential Moving Average Technische Indikator (DEMA) wurde von Patrick Mulloy entwickelt und veröffentlicht im Februar 1994 in der "Technical Analysis of Stocks amp Commoditiesquot Zeitschrift. Es wird für die Glättung Preisreihe verwendet und wird direkt auf eine Preis-Chart einer finanziellen Sicherheit angewendet. Außerdem kann es zur Glättung von Werten anderer Indikatoren verwendet werden. Der Vorteil dieses Indikators ist, dass es falsche Signale bei der sägezahnigen Preisbewegung eliminiert und eine Positionierung bei einem starken Trend ermöglicht. Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenratgeber im MQL5-Assistenten erstellen. Berechnung Dieser Indikator basiert auf dem Exponential Moving Average (EMA). (I) aktueller EMA Fehler Preis (i) aktueller Preis EMA (Preis, N, i) aktueller EMA Fehler Preis (i) aktueller Preis EMA (Preis, N, i) aktuell EMA-Wert der Preisreihe mit N Periode. Let39s addieren den Wert des exponentiellen Durchschnittsfehlers zu dem Wert des exponentiellen gleitenden Durchschnitts eines Preises, und wir erhalten DEMA: DEMA (i) EMA (Preis, N, i) EMA (err, N, i) EMA (Preis, N, i) - EMA (Preis - EMA (Preis, N, i), N, i) 2 EMA (Preis, N, i) (Preis, N, i) - EMA2 (Preis, N, i) aktueller Wert des exponentiellen Mittels des Fehlers err EMA2 (Preis, N, i) aktueller Wert der doppelten Konsequenz der Glättung der Preise. DEMA kann auf potenzielle Trendumkehrungen schneller reagieren als die gleitenden Mittelwerte, basierend auf der Standardformel Double Exponential Moving Average (DEMA) ist eine Erweiterung der einfachen moving160average Formel. Es wurde entworfen, um das Hauptproblem der gleitenden Standardformel-Zeitverzögerung zu minimieren. Seine Formel basiert auf einer Kombination von einzelnen und doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitten, wobei doppelt bedeutet durchschnittlich durchschnittlich. Die DEMA-Linie soll glatter sein und Signale schneller liefern, da sie den letzten Beobachtungen mehr Gewicht verleiht. Die DEMA-Anwendung ist ähnlich wie bei herkömmlichen Bewegungsdurchschnitten. Nach einer der Methoden der Interpretation, solange die Preise oberhalb der DEMA-Linie bleiben, soll der Trend aufsteigen. Auf der anderen Seite wird ein absteigender Trend identifiziert, sobald die Preislinie unter die DEMA-Linie fällt. Die Preislinie kann auch durch eine andere kurzfristige DEMA-Leitung ersetzt werden und in einem solchen Fall würden die Signale durch Überkreuzungen der kurz - und langfristigen DEMA-Leitungen erzeugt werden. So verwenden Sie es mit MetaTrader 5: Go to Insert - Indikatoren - Trend - Double Exponential Moving Average Definieren Sie die Periode, in der der Double Exponential Moving Average auf z. 14160perioden Geben Sie an, in welchem ​​Preis die DEMA angewendet wird: close, open, high, low, median, typischer Preis, gewichtet oder die vorherigen Indikatordaten. Der Double Exponential Moving Average wird automatisch von MetaTrader 5 im selben Chart erstellt.